MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8

О MCarloRisk for Stocks & ETFs

Цена акций / анализатор вероятностных рисков и оптимизатор для простого человека. Смотрите также нашу новую поддержку лучших криптовалют. Теперь с поддержкой портфеля, парной корреляции / регрессии анализ ежедневной прибыли, и оптимизация портфеля. Вычисляет вперед (цена, вероятность) для вашего портфеля, взвешенного по акции. В отличие от других оптимизаторов фолио, этот код не предполагает нормальности доходности и не требует ввести оценки волатильности... они вычисляются из общедоступных исторических данных о возврате, и вы можете сказать им, как далеко назад, чтобы посмотреть, чтобы вычислить волатильность. Попробуйте некоторые оптимизации и сравнить с результатами из других кодов! Основной канал данных является инновационным IEX. Зачем полагаться на чайные листья чтения диаграмм, когда вы можете применить реальную статистику и исторические повторно собранные данные для анализа? В то время как инструменты составления графиков, такие как полосы Боллинджера, движущиеся средние и подсвечники генерируются только на исторических данных, это приложение берет прошлые данные и ремиксы его с помощью методов Монте-Карло, чтобы генерировать тысячи возможных будущих ценовых прогулок, а затем вычисляет вероятности этих ценовых результатов. Также работает для фондовых ETFs и коротких ETFs (например.SH и короткий SPY). Оценивает будущее распределение цен с использованием теории случайных прогулок, где случайные образцы выбираются из истории акций, о которых идет речь. Пользователь может контролировать, как далеко назад во времени использовать исторические данные для захвата только текущей "эпохи" или принимать во внимание долгосрочное историческое поведение. Встроенные инструменты бэктестирования, проверки и настройки моделей. -- Подробности -- Это приложение моделирует ежедневные запасы возвращается как стабильный стохастический процесс и оценивает будущее распределение цен Монте-Карло повторно выборки из "эмпирического распределения" пользователь-определенный подмножество предыдущих (известных) ежедневных доходов. Обязательно нажмите кнопку Run Monte на вкладке Монте-Карло после изменения настроек или загрузки нового набора данных. Это приложение загружает исторические данные из IEX в качестве базовых данных, чтобы перенапрягить. Цены конвертируются в ежедневные возвраты (P(t)/P (t-1)» перед повторной выборкой. Пользователь может выбрать, как далеко назад, чтобы resample. Оценивая таким образом распределение вероятности будущих цен на инвестиционном горизонте, указанном пользователем, мы можем дать оценки риска потерь в виде большого пальца, к первому приближение. Отчеты из оценочной цены и %loss оценки на часто используемых уровнях 1-й процентиль и 5-й процентиль (1% и 5% риска). Также сообщается средняя (50-я процентильная) оценка цен на данное количество дней вперед. Расчеты выполняются на ежедневных данных о ценах закрытия. Предоставляется искусственный шоковый фильтр, который может быть использован для отклонения повторной выборки предыдущих возвратов, которые являются искусственно большими (из-за расколов или других искусственных переоку оценок, которые не влияют на базовую стоимость актива). Теория операции подробно описана под вкладкой Теория. Стохастическая модель может быть настроена или откалибровирована путем корректировки максимального количества дней назад на образец и/или обратно во времени линейное взвешивание. Стохастическая проверка модели (backtest) особенности: На вкладке Монте-Карло можно удерживать любое количество последних дней из модели, а затем динамически построения результатов стохастичного прогноза риска в виде конвертов с более низкой границой на уровне 1% и %5 и всех других предполагаемых уровней вероятности (риска) динамически после завершения запуска модели. Проверка вкладки: Это позволяет выполнить исчерпывающую проверку модели, утаив несколько точек, вычисляя модель, сравнивая форвардное предсказание модели с фактическими зарезервированными данными и повторяя это с течением времени для всех удержанных точек. Поставщик приложений не делает никаких претензий в отношении пригодности этого приложения для любых целей, и пользователь должен проконсультироваться с инвестиционным консультантом, прежде чем принимать инвестиционные решения.