MCarloRisk3D 11.9

О MCarloRisk3D

Не просто умножить волатильность на корень (т), сделать Монте-Карло исследования и охватывают экстремальные основы. Дайте символ-толкателей баллотироваться на свои деньги. Может ли ваше уравнение бросить в случайных, из обычных потрясений разной величины и вероятности? Ну, это приложение может. MCarloRisk3D: с 3D-вариантами просмотра для лучшего понимания предполагаемой вероятности поверхности. Теперь с ценовыми данными каналы для самого высокого рынка крышка крипто монеты: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. Фондовый анализатор цен на акции приложение для простого человека. Теперь с дополнительными событиями Black Swan и настраиваемой волатильностью вперед. Оценивает будущее распределение цен с использованием теории случайных прогулок. «#8232;Справочная дискуссия: статья Э. Фамы о ранних исследованиях случайных прогулок 1960-х годов: #8232; #8232; http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf

 Учебник по калибровке новой модели: #8232; #8232; http://diffent.com/tuning1.pdf

 Пример использования случае и учебное руководство для изучения "AAPL до $ 320" можно найти по #8232 и #8232 и http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf

 Приложение использует предварительные данные из акций, о котором идет речь, для оценки волатильности. «#8232;#8232;Пользователь может контролировать, как далеко назад во времени использовать исторические данные для захвата только текущей «эпохи» компании или рынка в целом при желании. «#8232;Встроенные инструменты для обратной проверки, проверки и настройки #8232; #8232; -- Подробности -- «#8232; #8232;Это приложение моделирует ежедневные запасы возвращается как стабильный стохастический процесс и оценивает будущее распределение цен Монте-Карло повторно выборки из "эмпирического распределения" пользователь-определенный подмножество предыдущих (известных) ежедневных доходов. «#8232;#8232;Не забудьте нажать кнопку Run Monte на вкладке Монте-Карло после изменения настроек или загрузки нового набора данных. «#8232;#8232 приложение загружает исторические данные из Google Finance в качестве базовых данных, чтобы бледать. Цены конвертируются в ежедневные возвраты (P(t)/P (t-1)» перед повторной выборкой. Пользователь может выбрать, как далеко назад, чтобы resample. Оценивая таким образом вероятностное распределение будущих цен на инвестиционном горизонте, указанном пользователем, мы можем давать оценки риска потерь в соответствии с большим пальцем. «#8232;#8232;Отчеты о оценочной цене и %оценках убытков на часто используемых уровнях 1-го процентиля и 5-го процентиля (1% и 5% риска). Также сообщается средняя (50-я процентильная) оценка цен на данное количество дней вперед. Расчеты выполняются на ежедневных данных о ценах закрытия. Предоставляется искусственный шоковый фильтр, который может быть использован для отклонения повторной выборки предыдущих возвратов, которые являются искусственно большими (из-за расколов или других искусственных переоку оценок, которые не влияют на базовую стоимость актива). Стохастическая модель может быть настроена или откалибровирована только путем корректировки максимального количества дней назад для выборки или корректировки параметров черного лебедя. Функции проверки модели: На #8232 вкладке Монте-Карло #8232 вы можете удерживать любое количество последних дней из модели, а затем соосмотрять результаты стохастичного прогноза риска как низкоохимуные конверты на уровне 1% и %5 с расчетной вероятностью (риском). 

 Проверка вкладки: #8232; #8232; Это позволяет выполнить исчерпывающую проверку модели, утаив несколько точек, вычисляя модель, сравнивая форвардное предсказание модели с фактическими зарезервированными данными и повторяя это в увеличении последовательности #8232 времени для всех удержанных #8232 точек. Вертикальный "Cursor Beam" предусматривает, что вы можете перетащить через новые участки во вкладке Монте-Карло и вкладке Validate, чтобы показать построенные значения сразу из нескольких кривых, с значениями, цветными #8232 до #8232 кривых. Показать полный участок вероятности цены, связанный с настройкой дней вперед графика Монте-Карло. Это срез через поверхность вероятности, генерируемую процедурой Монте-#8232 Карло. Поставщик приложений не делает никаких претензий в отношении пригодности этого приложения для любых целей, и пользователь должен проконсультироваться с инвестиционным консультантом, прежде чем принимать инвестиционные решения.