Value at Risk Calculator 1.5
Вы сможете скачать в течение 5 секунд.
О Value at Risk Calculator
Веб-версия: https://apps.variskindo.com Основные особенности: - Добавить акции и валютные пары по вашему выбору - 2-летние исторические данные от Google Finance - Пользовательский портфель, состоящий из акций, которые вы добавили - Просмотр ценового графика, графика возврата и графика волатильности с использованием экспоненциально взвешенной скользящей средней (EWMA) - Мониторинг стоимости рынка портфеля, прибыли/убытка, прибыли портфеля, волатильности и данных VaR мгновенно - Рассчитать стандартный нормальный z-оценка уровня доверия, рыночной стоимости в риске (VaR) и ожидаемого дефицита (ES) с использованием метода дисперсии Covariance (VCM) на основе выбранного уровня доверия и периода проведения - Установка модели GARCH (1,1) - Рассчитать скорректированное на ликвидность значение риска (VaR) и ожидаемый дефицит (ES) на основе спреда с предложением с использованием VCM - Оценка кредитной стоимости в риске (VaR) и ожидаемый дефицит (ES) с использованием однокакторного Гауссиана Копулы на основе выбранного уровня доверия и корреляции копулы - Оценка Рейтинг Переход Матрица с когортой и риск-подход - Кредитные баллы с логистической регрессией - Вычислить операционную ценность в опасности (VaR) и ожидаемый дефицит (ES) с помощью моделирования Монте-Карло на основе Распределения Пуассона и Лог-Нормального - Вы запустите R скрипты для онлайн-анализа статистических данных - Цены на живую валюту и золото - Оценка вероятности дефолта (PD), корреляция Copula и худший показатель по умолчанию (WCDR) - Глобальные новости в режиме реального времени - Установка Логнормальной дистрибуции - Войти в систему с помощью Facebook, Twitter или электронной почты и пароля - Оффлайн-войти в систему (только по электронной почте) - Функция автономного режима Value-at-Risk (VaR) — это статистический метод, используемый для измерения и количественной оценки уровня финансовых рисков в рамках твердого или инвестиционного портфеля в течение определенного срока. Он оценивает, сколько может потерять набор инвестиций, учитывая нормальные рыночные условия, в установленный период времени, такой как день. VaR измеряется в трех переменных: сумма потенциального убытка, вероятность такого объема убытков, а также сроки и обычно используются фирмами и регулирующими органами в финансовой отрасли для оценки объема активов, необходимых для покрытия возможных потерь. Ожидаемый дефицит является альтернативой стоимости риска, которая более чувствительна к форме хвоста распределения потерь. Ожидаемый дефицит также называется условным значением риска (CVaR), средним значением риска (AVaR) и ожидаемым убытком хвоста (ETL). По Liila Tech (Мобильные приложения PT VaRiskindo) Электронная почта: [email protected] Веб: https://variskindo.xyz