WebCab Bonds for Delphi 2
Вы сможете скачать в течение 5 секунд.
О WebCab Bonds for Delphi
3-в-1: COM, .NET и XML Web-сервис Интерес производных ценовой основы: установить контракт, установить vol/price/interest модели и запустить MC. Мы также покрываем: Казначейские облигации, Цена/Доходность, Нулевая кривая, Облигации с фиксированным процентом, Форвардные ставки/ФРА, Длительность и Конвексит. Общие рамки ценообразования предлагают следующие предопределенные модели и контракты: Контракты: Азиатский вариант, Бинарный опцион, Cap, Купон Бонд, Этаж, Forward Start фондовый вариант, Lookback Вариант, Лестница Вариант, Ванильный своп, Ванильный опцион, нулевой купон облигаций, Барьерный вариант, Парижский вариант, Парасиан Вариант, Вперед и будущее. Модели процентных ставок: Постоянная спотовая ставка, постоянная (во времени) Кривая доходности, Однокторные стохастические модели (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Хо и Х. Ли, Халл и Белый), Двухфакторные стохастические модели (Бремэн и Шварц, Фонг и Васичек, Лонгстафф и Шварц), Кокс-Ингерсолл-Росс Равновесие модель, Спотовая модель с автоматической доходностью (Хо и Ли, Халл и Уайт), Хит-Ярроу-Мортон вперед модель курса, Brace-Gatarek Ценовые модели: Постоянная модель цен, Общая детерминистическая модель цен, модель цены Lognormal, модель цены Poisson. Модели волатильности: модели постоянной волатильности, модель общей детерминантной волатильности, модель корпуса и белого стохастика модели Дисперсии, Модель волатильности Hoston Stochastic. Monte Carlo Princing Engine: Оцените оценку цены в соответствии с количеством итераций или максимальной ожидаемой ошибкой. Оцените стандартное отклонение оценки цены и минимальную/максимальную ожидаемую цену для данного уровня доверия. Этот продукт также имеет следующие технологические аспекты: 3-в-1: .NET, COM и XML Web-сервисы - 3 DLL, 3 API Docs,... Обширные примеры клиентов (Delphi для .NET, C, VB.NET) Посредник ADO Совместимые контейнеры (Delphi 3-8, Delphi 2005, C-Builder, C-BuilderX, Office)