Portfolio Optimization 5.2
Вы сможете скачать в течение 5 секунд.
О Portfolio Optimization
Шаблон оптимизации портфеля определяет оптимальные весы капитала для портфеля финансовых инвестиций, что дает желаемый профиль риска и прибыли на основе корреляции между индивидуальными инвестициями. Конструкция модели оптимизации портфеля позволяет применять ее как к финансовым инструментам, так и к портфелям бизнес-потоков с длинными и короткими позициями. Шаблон оптимизации портфеля интуитивно понятен и гибок с иконками справки во всем, чтобы помочь с вводом и интерпретацией результатов вывода. Ввод исторических данных для анализа поддерживается вариантами для указать абсолютные цены или доходность, количество текущих единиц, проведенных и инструмент для загрузки длительных периодов времени данных финансового рынка для ценных бумаг из Интернета. Расширенные варианты оптимизации включают установление минимальных и максимальных ограничений для весов в оптимальном портфеле и варианты анализа рисков для общей волатильности в соответствии с коэффициентом Шарпа, риском снижения или полуунальным отклонением по соотношению Сортино и прибылью/убытком в соответствии с коэффициентом Омега. Оптимизация может быть установлена для поддержания по крайней мере текущего уровня прибыли и указать целевой доход, для которого вероятность достижения рассчитывается с помощью моделирования Монте-Карло. Результаты оптимизации портфеля отображаются с графиками взвешивания и распределения возврата, а также требуемыми действиями по приобретению и ликвидации. Технический анализ обеспечивается с помощью обратно протестированной полной отдачи от торговли сигналами и автоматической оптимизации констант технического периода для каждой инвестиции или общего портфеля, что приводит к самой высокой обратной тестовой прибыли. Показатели технического анализа с подробным анализом графиков и обратного тестирования включают простую движущаяся среднюю (SMA), скорость изменения (ROC), среднюю конвергенцию/дивергенцию (MACD), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера. Шаблон совместим с Excel 97-2013 для Windows и Excel 2011 или 2004 для Mac в качестве кросс-платформенной оптимизации портфеля решений.