Portfolio Optimization 5.2

Шаблон оптимизации портфеля определяет оптимальные весы капитала для портфеля финансовых инвестиций, что дает желаемый профиль риска и прибыли на основе корреляции между индивидуальными инвестициями. Конструкция модели оптимизации портфеля позволяет применять ее как к финансовым инструментам, так и к портфелям бизнес-потоков с длинными и короткими позициями. Шаблон оптимизации портфеля интуитивно понятен и гибок с иконками справки во всем, чтобы помочь с вводом и интерпретацией результатов вывода. Ввод исторических данных для анализа поддерживается вариантами для указать абсолютные цены или доходность, количество текущих единиц, проведенных и инструмент для загрузки длительных периодов времени данных финансового рынка для ценных бумаг из Интернета. Расширенные варианты оптимизации включают установление минимальных и максимальных ограничений для весов в оптимальном портфеле и варианты анализа рисков для общей волатильности в соответствии с коэффициентом Шарпа, риском снижения или полуунальным отклонением по соотношению Сортино и прибылью/убытком в соответствии с коэффициентом Омега. Оптимизация может быть установлена для поддержания по крайней мере текущего уровня прибыли и указать целевой доход, для которого вероятность достижения рассчитывается с помощью моделирования Монте-Карло. Результаты оптимизации портфеля отображаются с графиками взвешивания и распределения возврата, а также требуемыми действиями по приобретению и ликвидации. Технический анализ обеспечивается с помощью обратно протестированной полной отдачи от торговли сигналами и автоматической оптимизации констант технического периода для каждой инвестиции или общего портфеля, что приводит к самой высокой обратной тестовой прибыли. Показатели технического анализа с подробным анализом графиков и обратного тестирования включают простую движущаяся среднюю (SMA), скорость изменения (ROC), среднюю конвергенцию/дивергенцию (MACD), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера. Шаблон совместим с Excel 97-2013 для Windows и Excel 2011 или 2004 для Mac в качестве кросс-платформенной оптимизации портфеля решений.

история версии

• Версия 5.2 размещено на 2016-09-05
  Совместим с Microsoft Excel 2016 для Windows и Mac
• Версия 1.0 размещено на 2006-12-01
  

Подробная информация о программе

• Категории: Бизнес > Инвестиционные инструменты
• Издателя: Business Spreadsheets
• Лицензии: Бесплатная пробная версия
• Цена: $26.00
• Версия: 5.2
• Платформы: windows

Eula

EULA - Соглашение о лицензировании конечных пользователей

Бизнес-таблицы MAKE NO REPRESENTATIONS ИЛИ WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS ИЛИ IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THIS SOFTWARE ИЛИ THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR SERVICES INCLUDED WITHIN IT. ВЫ ПРЯМО СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАХОДИТСЯ НА ВАШЕМ ЕДИНСТВЕННОМ РИСКЕ. В ПОЛНЫЙ EXTENT ДОПУСТИМОЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОН, Бизнес таблицы DISCLAIM ВСЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ IMPLIED. Бизнес-таблицы НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ЭТО SOFTWARE, ITS SITE, ITS SERVERS, ИЛИ E-MAIL SENT ОТ ЛЮБЫХ ЕГО AFFILIATES БЕСПЛАТНО ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ. Бизнес-таблицы НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОТЕРИ ЛЮБОГО РОДА, ВЫТЕКАЮЩИе из ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО SOFTWARE, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧЕННОЕ DIRECT, КОСВЕННОЕ, СЛУЧАЙНОЕ, КАРАТЕЛЬНоЕ, И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ LOSSES.