[web:reg] arma add-in 1.0
Лицензии: Бесплатный Размер файла: 711.20 KB
Рейтинг пользователей: 4.0/5 - 1 Голосов
Подождите... Ваша ссылка на загрузку проверяется на вредоносный контент.
Вы сможете скачать в течение 5 секунд.
Вы сможете скачать в течение 5 секунд.
О [web:reg] arma add-in
Параметр чистой AR(p) модели можно оценить по OLS. Оценка моделей MA(q) или ARMA (p,q) (с q'gt;1) нелинейна. (веб:reg) ARMA Add-In оценивает эту модели с помощью алгоритма Левенберг-Марквардт. Производные, необходимые для оценки и матрицы коварианса, вычисляются с помощью числового конечного метода различия. После оценки Add-In отображает результаты коэффициента (включая std.error, t-statistic, p-value), сводную статистику (R, Скорректированный R, Стандартная ошибка регрессии, сумма квадратных остатков, вероятность входа, Дурбин Уотсон, информационные критерии Akaike (AIC), критерии Шварца (SIC), перевернутые корни MA/AR, функцию импульсного ответа, а также прогнозную эволюцию.