Параметр чистой AR(p) модели можно оценить по OLS. Оценка моделей MA(q) или ARMA (p,q) (с q'gt;1) нелинейна. (веб:reg) ARMA Add-In оценивает эту модели с помощью алгоритма Левенберг-Марквардт. Производные, необходимые для оценки и матрицы коварианса, вычисляются с помощью числового конечного метода различия. После оценки Add-In отображает результаты коэффициента (включая std.error, t-statistic, p-value), сводную статистику (R, Скорректированный R, Стандартная ошибка регрессии, сумма квадратных остатков, вероятность входа, Дурбин Уотсон, информационные критерии Akaike (AIC), критерии Шварца (SIC), перевернутые корни MA/AR, функцию импульсного ответа, а также прогнозную эволюцию.
история версии
- Версия 1.0 размещено на 2005-12-19
Подробная информация о программе
- Категории: Бизнес > Математика и научные инструменты
- Издателя: [web:reg]
- Лицензии: Бесплатный
- Цена: N/A
- Версия: 1.0
- Платформы: windows